Le collezioni di diversi naturalisti grigionesi del XIX e del XX secolo hanno costituito la base per la fondazione del Museo della natura dei Grigioni. All'inizio queste collezioni facevano parte del gabinetto di storia naturale della Scuola cantonale grigione.
Nel 1872, nell'attuale edificio del Museo retico, fu fondato il "Bündner Museum für Wissenschaft und Kultur", che ospitava anche le collezioni naturalistiche.
Nella primavera del 1919 la collezione naturalistica e d'arte fu trasferita a Villa Planta nella Postplatz. Il 29 aprile 1929 fu inaugurato il nuovo edificio per il "Naturhistorische und Nationalparkmuseum" (cosiddetto Sulserbau), che serviva da spazio espositivo per oggetti di origine grigionese. Le collezioni si trovavano negli edifici circostanti.
L'opportunità di riunire tutte le sezioni del museo sotto un unico tetto si presentò soltanto con il lascito del geologo Dr. Moritz Blumenthal, deceduto nel 1967.
Nel 1976, in Masanserstrasse 31, fu possibile iniziare con la costruzione dell'attuale museo progettato dall'architetto Bruno Giacometti. Il 21 marzo 1981 vennero inaugurati gli spazi espositivi attuali.
vecchia costruzione